Главная
Блог
GreenData разработала для банка ДОМ.РФ систему мониторинга выполнения условий кредитования

GreenData разработала для банка ДОМ.РФ систему мониторинга выполнения условий кредитования

04.07.2022

7 мин.

В Банке ДОМ.РФ при участии российской компании GreenData разработана система мониторинга факторов кредитного риска и раннего предупреждения риска по корпоративным кредитам.

Новый инструмент позволяет отслеживать и прогнозировать вероятность невыполнения заемщиком обязательств перед банком. Система производит комплексный анализ информации, накапливаемой в озере данных банка.

«Мы используем технологии big data для сбора информации о ходе реализации финансируемых проектов из корпоративных систем банка, данных, предоставляемых государственными органами, и публикуемых в открытых источниках: СМИ, социальные сети, телеграмм-каналы»

Директор подразделения Управление данными Банка ДОМ.РФ Александр Косенко.

Предпосылками проекта поделился Руководитель автоматизации строительной деятельности подразделения Информационные технологии ДОМ.РФ Роман Глова:

«В связи с ростом объема корпоративного кредитного портфеля усилилась потребность консолидировать разрозненные источники данных и автоматизировать алгоритмы мониторинга и анализа факторов риска для обеспечения быстрой реакции на внешние изменения. Реализовывать инструмент решили на базе ранее внедренной для кредитного конвейера low-code платформы GreenData. Основными критериями при выборе программного продукта являлись скорость и стоимость внедрения, возможность изменения бизнес-логики силами бизнес-пользователей, возможность быстро тестировать гипотезы и внедрять новые подходы мониторинга.

В рамках проекта были решены следующие задачи: контроль выполнения условий кредитного договора, автоматический мониторинг финансовых ковенантов на основании предоставленной клиентом отчетности, расчет и отслеживание изменений зоны предпроблемности клиента, автоматизация процесса урегулирования нарушений, создание модуля внешних и внутренних сигналов на основе информации из озера данных, автоматическая установка и снятие ограничений на выдачу кредитных денежных средств заемщику, интерактивная аналитическая отчетность».

По результату проекта был выстроен целевой процесс мониторинга кредитного риска, позволяющий отслеживать все этапы: идентификацию, оценку, принятия решения и урегулирование. Появилась возможность в рамках одной системы оперативно передавать информацию между различными подразделениями банка и клиентом. Разработанное решение позволяет значительно снизить вероятность появления для банка неучтенных негативных событий.

«У нас большие планы на развитие данной системы: например, сейчас команда работает над внедрением модуля анализа документов, который позволит предоставить заемщикам удобный сервис для передачи в Банк через личный кабинет документов, подтверждающих выполнение обязательств. Система заблаговременно напомнит и сформирует перечень документов в соответствии с индивидуальным графиком кредитного договора. Сотрудники Банка получат автоматически формируемое досье мониторинга и уведомления о выявленных рисках»

Руководитель проекта со стороны GreenData Екатерина Медведева.

Итоги проекта комментирует Заказчик со стороны банка Директор подразделения Мониторинг кредитных рисков Банка ДОМ.РФ Денис Куракин:

«В ходе проекта нам удалось внести изменения и в собственную методологию по идентификации кредитных рисков. Список рисков был переструктурирован: часть была признана несущественными, часть была изменена, появились новые подходы к оценке. Все это, несомненно, положительно повлияло на удобство и скорость взаимодействия заемщиков с Банком. Внедрение системы мониторинга позволило ускорить выполнение большинства операций в 2-3 раза. Существенно увеличилась скорость реагирования на негативные сигналы по каждому строительному проекту, включая как внешние (СМИ, арбитражи, банкротства), так и внутренние (отклонения по строительной готовности, продажам объектов недвижимости, графику финансирования проекта и прочие существенные риск метрики). Теперь мы можем наращивать кредитный портфель более быстрыми темпами.

Также мы получили единую статистическую базу реализации факторов риска, что позволяет быстро проверять различные теории и внедрять новые подходы к мониторингу негативных событий и факторов».